Цель любого профессионального участника финансовых рынков - достичь максимальных показателей по прибыли при контролируемом минимальном риске. Для достижения этой цели зачастую используется портфельная торговля.
По сути, торговый портфель - это набор финансовых инструментов, которые были отобраны по определенным критериям торговой системы с целью диверсификации финансовых рисков. Одним из основных факторов отбора является корреляция цен торговых инструментов. К примеру, не имеет смысла покупать EUR/USD и GBP/USD одновременно, так как эти валютные пары имеют высокую степень корреляции из-за влияния доллара. И если вы получаете убыток по одной из сделок, с большой вероятностью вы получите убыток и по второму инструменту с высоким процентом корреляции.
Давайте выделим основные группы торговых инструментов, из которых стоит формировать свой торговый портфель:
- сельскохозяйственная группа - фьючерсы на пшеницу, сою, кукурузу и т.п.
- энергоносители - фьючерсы на нефть всех видов, газ, бензин и т.п.
- государственные казначейские облигации - фьючерсы на тридцатилетние облигации Федерального банка США или десятилетние облигации Бундесбанка Германии.
- фондовые индексы - фьючерсы на фондовые индекс SP500, NASDAQ, DowJones, DAX, EUROSTOXX, Nikkei и т.п.
- группа FOREX - основные долларовые валютные пары, к примеру, EUR/USD, USD/JPY или GBP/USD, и фьючерсы на них; а также кросс-курсы, к примеру, EUR/JPY или EUR/GBP и т.п.
- металлы - золото, серебро, медь, палладий, платина и т.п., а также фьючерсы на них.
Постарайтесь, как говорится в английской пословице: не кладите все свои яйца в одну корзину! Диверсифицируйте торговые риски, заключайте самые выгодные сделки из разных групп торгового портфеля, и вы увидите как ваши результаты улучшатся!
Юрий Иващенко
Директор аналитического департамента xDirect.
Профессиональный трейдер, опыт успешной торговли более 6 лет. Специализируется на торговле валютными парами и наиболее ликвидными фьючерсами.
Управляющий активами, есть опыт управления крупными суммами, превышающими 1 млн. долларов. В данный момент занимается организацией создания собственного хедж-фонда.
