Рассмотрим график инструмента AUD/USD:H4. Цена движется в рамках падающего дневного и четырехчасового трендовых каналов – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Тринадцатидневный канал Donchian демонстрирует отрицательный наклон, тем самым подтверждая тенденцию. На данный момент пока нет признаков устойчивого движения осциллятора RSI-Bars - сформирован локальный уровень “перекупленности” 53.7114%, который трижды подтвердился сигналом индикатора. Мы считаем, что формирование нового максимума ниже этого уровня будет предварять пересечение ценой фрактального уровня поддержки 0.82183. При наступлении этого события, будет зафиксирован медвежий разворот сигнала Parabolic и разрушение канала Donchian. Предварительное ограничение рисков может быть определено выше отметки 0.83743, которая подтверждается фракталом Билла Вильямса, историческими значениями Parabolic и верхней стенкой канала Donchian.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/lossв сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 0.82183
Stop loss	выше 0.83743

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые финансовые рынки снова снизились. Так, в Европе на заявлениях члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны о том, что, по его мнению, еврозона является «слабым местом мировой экономики», британский индекс FTSE 100 упал на 1,05%, закрывшись на уровне 6672,15 пункта, немецкий DAX индекс упал на 0,72% до уровня 10014,99 пункта, французский индекс САС 40 упал на 1,00% до уровня 4375,48 пункта.

Российский фондовый рынок рухнул вниз вслед за ценами на нефть: индекс ММВБ упал на 3,13% до отметки 1481,27 пункта, а индекс РТС снизился сразу на 4,22% до уровня 870,37 пункта.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 0,59%, закрывшись на отметке 17852,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,73% до уровня 2060,31 пункта, а высокотехнологичный индекс Nasdaq упал на 0,84%, завершив торговый день на отметке 4740,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI на январь на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке рухнули на 3,06 доллара до отметки 62,78 доллара за баррель, фьючерсы на январь на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизились на 3,14 доллара и закрылись на уровне 65,93 доллара за баррель. Резкому снижению цен на нефть способствовала информация о новых скидках от крупнейших поставщиков нефти в мире. Так, Ирак заявил о намерении поставлять нефть в азиатские страны по цене на 4 доллара меньше средней на рынке Ближнего Востока.

Все это влияет на прогнозы аналитиков о дальнейшем уровне цен на черное золото. Так, вчера банк Morgan Stanley опубликовал доклад, в худшем сценарии которого баррель нефти весной 2015 года будет стоит 43 доллара.

На Форекс пара евро/доллар откатывается вверх, создавая новую волну коррекции.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• WTI развернулась от зоны сопротивления
• Возможно дальнейшее падение к 62.50

WTI продолжает падать после недавнего разворота от зоны сопротивления (отмеченной на дневном графике WTI ниже) лежащей на пересечении круглого уровня сопротивления 70.00, нижней линии дневного нисходящего канала от октября и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса (i) от ноября.

Цена в настоящее время приближается к уровню поддержки 64.00 (который ранее остановил предыдущий импульс (i)).  Если WTI прорвет уровень 64.00, цена тогда сможет упасть до следующего уровня поддержки 62.50.

HYMARKETS Форекс Отчет: NZD/USD

•NZD/USD прорвал сильный уровень поддержки 0.7700
•Возможно дальнейшее падение к 0.7600 и 07500

NZD/USD продолжает падать после последнего прорыва сильного уровня поддержки 0.7700, который несколько раз развернул парус июня 2013 года. NZD/USD ранее несколько раз развернулась вниз от верхней линии сопротивления дневного нисходящего канала от июля–что говорит о усилении медвежьего давления на пару.
Прорыв уровня поддержки 0.7700 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочного нисходящего импульса (3) от середины октября. NZD/USD, вероятно, продолжит падение к ближайшим уровням поддержки - 0.7600 и 07500.



HY Markets

Отчет по Индексам: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IND

•HSCE прорвал уровень сопротивления 11800.00
•Возможен дальнейший рост к 12000.00

HSCE начал эту торговую неделю резким восходящим импульсом–который прорвал уровень сопротивления 11800.00 (о котором говорилось в нашем предыдущем отчете для этого индекса) и верхнюю линию сопротивления широкого дневного восходящего канала от марта (как Вы можете видеть ниже).
Учитывая, что индекс в настоящее время движется внутри 3-йкраткосрочной импульсной волны 3-йсреднесрочной (C) волны от октября - цена, скорее всего, продолжит расти к следующему круглому уровню сопротивления 12000.00 в ближайшие торговые сессии. Стоп-лосс для покупок можно разместить ниже 11600.00.

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация разрешений на строительство (Building Permits) Канады. Этот показатель выпускается в месячном выражении и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Building Permits позволяет оценить потенциал роста сектора недвижимости и, как следствие, товаров вторичного спроса и технологического сектора. Снижение значений индекса воспринимается инвесторами как негативный сигнал для внутреннего потребления и производства в стране. Если значение окажется ниже ожидаемого уровня, можно будет рассчитывать на дальнейший рост валютной пары USDCAD.

Рассмотрим этот инструмент на четырехчасовом графике. Цена движется в коридоре восходящей недельной, дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR подтверждают линию тренда H4 и пересекают нижнюю стенку канала Donchian. Получено два графических сигнала в сторону продолжения бычьего тренда – пробой треугольника на графике цены и аналогичная модель на графике осциллятора RSI-Bars. Отметим, что RSI оправдал свою репутацию опережающего индикатора, т.к. модель на его графике была сформирована на несколько часов (!) раньше.

Объемы торгов фьючерсами канадца растут на чикагской товарной бирже, что подтверждает "авторитет" тенденции на дневном масштабе. Отслеживать эволюцию ликвидности Вы можете например здесь. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше сопротивления 1.14789, которое подтверждается фракталом Билла Вильямса, а также верхней границей канала Donchian. Риски ограничиваем ниже фрактала поддержки, соответствующего отметке 1.13805. Важно отметить, что этот уровень пересекает верхнюю сторону треугольника консолидации, что усиливает его значение.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.14789
Stop loss	ниже 1.13805

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Фундаментально-межрыночные размышления

Последние данные по рынку труда, в частности "нонфармы", значительно превысили прогнозы аналитиков. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 321 000 в прошлом месяце, и это самый сильный месяц найма с января 2012 года, о чем Министерство труда заявило в пятницу.

Также изменения показали, что в сентябре и октябре количество рабочих мест увеличилось на 44 000 - значительно больше, чем предполагалось ранее. Занятость в октябре была пересмотрена до 243 000 с 214 000, а сентябрьский рост на 271 000 был пересмотрен с 256 000.

Вообще, экономика Штатов сейчас является светлым пятном на фоне экономик Еврозоны или Японии. Экономика растет, занятость растет, и растут ожидания по поводу повышения процентной ставки в 2015 году. Вопрос, конечно, в каком месяце это произойдет. Но общая динамика американской экономики подтверждает, что рост процентной ставки не за горами.

Исходя из оптимистичного состояния американской экономики и пессимистичного состояния экономики Еврозоны можно с уверенностью предположить, что укрепление доллара и падение евро продолжится и в 2015 году.

А теперь немножко перейдем к межрыночному анализу и посмотрим несколько картинок. Ниже у нас есть картинка по золоту: рост – фигура консолидации – и прорыв фигуры консолидации вниз:

 

Немножко позже и нефть после роста сформировала консолидационную фигуру и прорвала ее вниз:

 

А вот и пара евро/доллар. Пара росла, потом сформировала консолидационную фигуру и… Учитывая вышеприведенные графики и рассуждения о экономическом росте, вполне возможно мы увидим прорыв евро вниз, причем со значительной скоростью:

 

 

Графические зарисовки

EUR/USD

По евро цена подошла к промежуточной поддержке 1.2300 и, как мы неоднократно писали, ждем падение евро до уровня 1.2050 – ключевой поддержки на недельном графике:

 

На недельном графике у нас есть медиана:

 

На четырехчасовом графике она совпадает с нисходящим каналом. Вот там и разместим лимитник на продажу:

 

 

Sell limit 1.2430, Stop Loss 1.2480, Take Profit 1.2290.

USD/CHF

А вот по франку есть интересная позиция на покупку от пологого пробитого даунтренда, который уже дважды был протестирован:

 

Buy Limit (0.7 lots) 0.9710, Stop Loss 0.9640, Take Profit 0.9860.

NZD/USD

По киви покупка от пробитого дневного нисходящего канала:

 

Buy Limit 0.7675, Stop Loss 0.7625, Take Profit 0.7800.

А вот продажу мы разместим возле пробитого и протестированного аптренда:

 

Sell limit 0.7810, Stop Loss 0.7860, Take Profit 0.7700.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена движется в коридоре восходящей недельной, дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR подтверждают линию тренда H4 и пересекают нижнюю стенку канала Donchian. Последняя свеча пробила верхнюю сторону треугольника, обозначив новый импульс в сторону зеленой зоны. Дальнейшее подтверждение требуется получить со стороны осциллятора RSI-Bars, дождавшись пробоя сопротивления 64.8927%. Мы считаем, что этот сигнал будет соответствовать пересечению ценой отметки 1.14245, которая может быть использована для выставления отложенного ордера на покупку. Наиболее вероятно, что требуемая волатильность появится на рынке после выхода Nonfarm в 14:30 CET. Риски могут быть ограничены нижней стенкой канала Donchian 1.13181, значение которой усилено историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.14245
Stop loss	ниже 1.13181

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В условиях зависимости бюджетных поступлений от цен на энергоносители национальная валюта государства оказывается в подчинении рыночной коньюктуры. Например, корреляция российского рубля и фьючерса BRENT за последний месяц составила 80%, фактически исключив влияние остальных факторов. Среди "сырьевых валют" национальная валюты России продемонстрировала наименьшую устойчивость к неопределенности на рынке нефти. Так, если c начала сентября фьючерс BRENT потерял 30%, то RUB - более 43%. Величины являются сопоставимыми. Дополнительные 13% могут быть отнесены на счет санкций и экономической блокады России. До самого последнего момента не было уверенности относительно реакции ОПЕК на рост предложения нефти. До сих пор нет уверенности относительно уровня рентабельности сланцевых проектов, который может остановить падение рынка нефти. Как исключить влияние энергетической неопределенности на национальную валюту и хеджировать риски?

Рассмотрим спредовый инструмент [CAD+MXN+NOK+RUB]/BRENT, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Инструмент формируется на основе котирования портфеля сырьевых валют (канадский доллар, мексиканское песо, норвежская крона и российский рубль) против фьючерса BRENT – используется модель FX кросс-курса. Веса базового портфеля выбраны на основе уязвимости торгового баланса государства-экспортера к рыночной конъюнктуре энергоносителей. В таблице внизу представлены доли поступления в бюджет, составленные на основе доходов от экспорта нефти при стоимости BRENT $71 за баррель (цена не влияет на относительные веса). Использованы данные Международного Энергетического Агентства.

Валюта	Доля экспорта нефти в бюджетных поступлениях,%
RUB	43
NOK	15
MXN	13
CAD	6

Веса базового портфеля выбраны пропорционально приведенным долям: CAD – 3.75%, MXN – 8.35%, NOK – 9.85%, RUB – 28.05%. Оставшиеся 50% капитала приходятся на фьючерс нефти марки BRENT. Операция покупки спреда соответствует открытию длинной позиции по портфелю [CAD+MXN+NOK+RUB] и короткой позиции по фьючерсу BRENT. Дневной график инструмента, составленный на основе цен открытия/закрытия в платформе NetTradeXпредставлен на рисунке ниже.

Инструмент идеально подходит для работы внутри канала в рамках стратегии возврата к среднему. Использован диапазон 13 дней и экспоненциальная скользящая средняя внутри канала BollingerBands. Позиция открывается при пересечении телом дневной свечи границы канала (красный овал) и закрывается при касании скользящей средней (сплошной круг). Ограничение рисков, выделенное пунктирной линией, определяется на основе расстояния между текущей границей канала и значением скользящей средней в момент открытия. Из десяти показанных сделок только одна является убыточной, при этом убыток ограничен стопом. Соотношение profit/loss выше единицы и зависит от волатильности рынка.
Данная стратегия позволяет избежать рисков падения ликвидности, которые существуют при следовании за трендом на "тонком" рынке сырьевой валюты. Второе преимущество заключается в том, что результаты торговли определяются только фундаментальной связью торгового баланса государства от экспорта нефти. Структура зависимости имеет высокую инерцию и веса базового портфеля могут не меняться несколько лет. Неопределенность не рынке сырья значительно менее значима при таком подходе: на графике видно отсутствие многочисленных опасных гэпов и только слабый десятипроцентный рост в период высокой волатильности BRENT (c 9 сентября).

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Добрый день!

Вот и заканчивается первая неделя первого месяца зимы. И, по традиции, в пятницу мы ждем с вами данных по рынку труда. Сегодняшние данные от ADP вышли ниже прогноза, но выше отметки 200 000, на которую ориентируется Федрезерв в "нонфармах". Но однозначно, перед Рождеством рынок может показать неплохие движения, чтобы потом трейдеры ушли на рождественские каникулы с хорошей прибылью, которые вот-вот и начнутся.

EUR/USD

Как мы и предполагали ранее, сопротивление 1.2360 не выдержало третьего тестирования ценой и было пробито вниз длинной черной свечой, что резко увеличивает шансы отскока от пробитого горизонтального уровня:

 

Лимитник по евро будем выставлять уже завтра.

NZD/USD

По киви у нас есть вот такая медиана:

 

Пара остановилась на медиане и сформировала свечную формацию "просвет в облаках" и сейчас пытается сформировать длинноногого доджи:

 

Поэтому новозеландец покупаем по текущим ценам со стопом 40 пунктов и профитов пунктов 100.

Но если закроется наша покупка по стопу – будем покупать у пробитого и уже не один раз протестированного дневного нисходящего канала:

 

Buy Limit 0.7700, Stop Loss 0.7650, Take Profit 0.7800; 0.7900.

USD/CAD

По канадцу будем покупать от пробитого флага:

 

Buy Limit 1.1285, Stop Loss 1.1235, Take Profit 1.1380.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

Сегодня мы ожидаем выхода двух индикаторов, которые могут значительно повлиять на волатильность канадского доллара. Во-первых, в 14:15 CET будет опубликован индекс занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP Non-Farm Employment Change), который выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400 000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Через 2 часа после выхода индикатора Банком Канады будет опубликовано изменение базовой ставки, а также даны разъяснения относительно развития экономической ситуации. Мы предполагаем, что перестройка структуры рынка нефти и падение цен на энергоносители может привести к пересмотру кредитно-денежной политики крупнейшего экспортера в пользу смягчения.

Рассмотрим дневной график инструмента USDCAD. Цена движется внутри недельного и дневного бычьего тренда, содержащего в себе растущий канал Donchian. Значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль дневной линии тренда, усиливая значение тенденции. Окончательное подтверждение ожидается после пробоя сигналом осциллятора локального уровня сопротивления 73.2061%: уровень усилен моделью тройная вершина, отмеченной красным овалом. По нашему мнению это событие произойдет одновременно с пересечением ценовой отметки 1.14735. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку с ограничением риска ниже 1.11785. Оба уровня подтверждаются границами канала Donchian, историческими значениями Parabolic и фракталами Билла Вильямса.

На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами золота на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление	вверх
Buy stop	выше 1.14735
Stop loss	ниже 1.11785

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.


Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В понедельник мировые фондовые рынки закрылись в основном в красной зоне на фоне макроэкономической статистики, а нефть выросла. В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,99% до отметки 6656,37 пункта, французский индекс CAC 40 снизился на 0,29% до уровня 4377,33 пункта, немецкий индекс DAX 30 упал на 0,17% до уровня 9963,51 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ вырос сразу на 2,91% до отметки 1578,38 пункта, а индекс РТС упал на 1,64% до 958,33 пункта на ослаблении курса рубля.

В США индекс Dow Jones упал на 0,29% до уровня 17776,90 пункта, индекс S&P снизился на 0,68% до уровня 2053,44 пункта, индекс NASDAQ упал на 1,34% до значения 4727,35 пункта.

Цена фьючерса на нефть сорта WTI на NYMEX выросла на 2,85 доллара до отметки 69 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта Brent на бирже ICE выросла на 2,38 доллара до уровня 72,40 доллара за баррель. Однако говорить об изменении тенденции на сырьевом рынке еще нет оснований.

На Форекс изменений пока нет. Для движения пары евро/доллар нужен сильный стимул.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Рассмотрим дневной график инструмента XAUUSD(GOLD). Цена движется внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе локального уровня перекупленности, что подтверждает разворот цены при пробое сигналом индикатора уровня поддержки 16.5854%. Подтверждение со стороны трендового индикатора Parabolic будет получено после пробоя уровня поддержки 1128.95, расположенного ниже последних двух фракталов Билла Вильямса и границы канала Donchian. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1258.35. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian и дневной линией тренда.

На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами золота на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление	вниз
Sell stop	ниже 1128.95
Stop loss	выше 1258.35

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. В Европе британский индекс FTSE 100 снизился на 0,01% до отметки 6722,62 пункта, немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,06% до уровня 9980,85 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 0,18%, закрывшись на уровне 4390,18 пункта.

На российском рынке индекс ММВБ вырос на 0,13% до уровня 1533,68 пункта, индекс РТС рухнул на 3,2% до отметки 974,27 пункта.

В США индекс Dow Jones практически не изменился, закрывшись на отметке 17828,24 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,25% до значения 2067,56 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,09% до значения 4791,63 пункта.

Цена фьючерса на нефть сорта WTI на NYMEX рухнула на 3,06 доллара до отметки 65,99 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта Brent на бирже ICE упала на 2,80 доллара до уровня 70,02 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар пока не может найти стимулов для выхода из диапазона коррекции 1,2510-1,24. Однако техническая картина – за продолжение роста доллара.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Падение цены на фьючерс нефти после заседания ОПЕК привело к значительному ослаблению сырьевых валют относительно американского доллара, что сыграла на руку USD и привело к значительному укреплению индекса доллара. Сегодня в 14:00 CET также будет опубликован ежемесячный индекс производственных закупок США (ISM Manufacturing PMI). Этот диффузионный показатель строится на основе опроса 400 менеджеров по закупкам в производственном секторе, которые оценивают занятость, объемы продукции, заказы и уровень запасов. Индикатор является важнейшим экономическим показателем, т.к. позволяет получить предварительную информацию по производственной активности, которая влияет на оптимизм инвесторов.По нашему мнению, наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.

Рассмотрим инструмент GBP/USD на дневном графике. Цена готовиться к движению в сторону красной зоны, о чем свидетельствует разворот трендового индикатора Parabolic. Фрактальный уровень сопротивления 1.58410 пересекает дневную медвежью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков короткой позиции. Данный уровень также подтверждается верхней стенкой канала Donchian. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже отметки 1.55784, которая усилена историческими значениями Parabolic и фракталом. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня поддержки 22.6194% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера. Мы видим, что объема торговли фьючерсом на чикагской товарной бирже преодолели максимум 125000 заявок, а значит, велика вероятность продолжения нисходящей тенденции. Объемы торгов подтверждают зарождению нового тренда.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.55784
Stop loss	выше 1.58410

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков