Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению торговли против валютного портфеля. Стратегия привлекательна тем, что позволяет диверсифицировать индивидуальные риски каждого элементарного инструмента, а также максимально эффективно использовать рыночный импульс, возникающий на основе экономических данных, касающихся интересующей валюты. Сегодня мы рассмотрим синтетический инструмент CAD/[EUR+JPY+AUD]. Инструмент содержит 3 валютные пары, против которых котируется канадский доллар: AUD, EUR и JPY. Каждая валютная пара котируемой части выбрана с одинаковым весом 33%. Данная валютная корзина позволяет оценить значимость канадца относительно наиболее ликвидных инструментов валютного рынка.

Выбор точки входа в рынок произведем на основе фундаментального анализа. Например, сегодня в 14:30 (CET) мы ожидаем публикацию базового индекса потребительских цен Канады (Core CPI), а также розничных продаж (Core Retail Sales, CRS). Основная интрига сохраняется относительно второго индикатора, т.к. в отличие от CPI прогнозируется изменение показателя с 0.1% до 0.4%. CRS выпускается бюро статистики Канады каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Индекс определяет уверенность потребителей и соответственно оптимизм инвесторов. Мы ожидаем, что если фактическое значение совпадет с прогнозом, или окажется выше, можно рассчитывать на усиление канадца относительно валютного портфеля.

Рассмотрим синтетический композитный инструмент CAD/[EUR+JPY+AUD]:D1, составленный в среде торговой платформы NetTradeX. Цена движется в пределах дневного трендового канала и показывает временную консолидацию (обведена красным овалом), которая может завершиться значительным импульсом. Зафиксировано пересечение верхней границы индикатора BollingerBands одновременно с бычьим разворотом трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, высока вероятность продолжения роста, тем более, что тенденция подтверждается осциллятором RSI, как это видно из рисунка.
Отложенный ордер на покупку предварительно размещаем выше ключевого фрактального максимума, расположенного на отметке 1.01129. Эта отметка подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и BollingerBands. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального минимума (1.00286), который также подтверждается обоими трендовыми индикаторами. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.