Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию базового индекса потребительских цен в США – Core CPI m/m. Данные собираются Департаментом Трудовой Статистики США, и публикуются в ежемесячном отчете. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. Национальный банк Швейцарии (SNB) отменил валютный коридор и отказался от политики защиты средневзвешенного обменного курса двух валют (EUR,CHF) на уровне 1:1.20. Регулятор был вынужден пойти на эту меру на фоне долгосрочного ослабления евро. Переход к плавающему курсу еще больше обесценил европейскую валюту и запустил массовые продажи. Мы наблюдаем дневной медвежий тренд, который продолжился после краткосрочной коррекции внутри коридора 1.16132-1.17252. Исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда, подтверждая ее значимость. Также следует обратить внимание на завершение бычьей дивергенции осциллятора RSI-Bars и изменение тенденции. Пунктиром отмечена предполагаемая линия тренда, которая подтвердится только после пересечения поддержки 18.4161%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пробоем ценового уровня 1.15665, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Предварительное ограничение рисков может быть размещено выше последней значимой поддержки 1.17252, которая теперь выступает в роли сопротивления. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Мы видим, что объемы торговли фьючерсами и опционами евро на Чикагской Товарной Бирже значительно выросли после выхода вчерашней новости. Число заявок превысило локальный максимум 400 000 и продолжает рост по мере развития тенденции. Таким образом, объемы подтверждают медвежье настроение инвесторов и их неуверенность в европейской валюте.

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков