Отчет по Индексам: Deutsche Borse AG German Stock Index

• DAX падает внутри среднесрочной (C)-волны
• Следующая цель для продажи - 9000.00

DAX резко падает в последние несколько торговых сессий внутри (C)-волны среднесрочной ABC коррекции от июня. Эта нисходящая коррекция началась когда индекс не смог преодолеть сильный круглый уровень сопротивления 10000.00.

Цена недавно прорвала 2 восходящих канала от прошлого марта и июня 2013 года соответственно. Этот двойной прорыв ускорил активную в данный момент(С)-волну. DAX сейчас торгуется близко к уровню поддержки 9160.00. Если цена прорвет этот уровень поддержки – DAX тогда сможет продолжить падение к следующей цели для продажи 9000.00.



HY Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро движется внутри среднесрочного импульса (3)
• Следующая цель для продажи  - 19.00

 Серебро в последнее время падает после недавнего разворота от зоны сопротивления возле уровня сопротивления 21.70. Зона сопротивления возле этого уровня была усилена верхней дневной полосой Боллинджера и 50% коррекцией Фибоначчи долгосрочного нисходящего импульса①  от августа прошлого года (как Вы можете видеть на дневном графике Серебра ниже).

 Последний нисходящий импульс от этой зоны сопротивления прорвал уровень поддержки 20.00. Ожидается, что Серебро продолжит падение внутри активного импульса (3) к следующей цели для продажи - 19.00.

HY Markets

Форекс Отчет: USD/CAD

• USD/CAD достиг цели для покупок 1.0950
• Следующая цель для покупок - 1.1040

USD/CAD недавно прорвал уровень сопротивления 1.0950, который был установлен в качестве цели для покупок в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Прорыв этого уровня сопротивления (который ранее развернул USD/CAD в мае и июне) должен усилить бычье давление на данную валютную пару и ускорить активную краткосрочную импульсную волну 3 с середины прошлого месяца.

Ожидается, что USD/CAD продолжит рост внутри этой импульсной волны к следующей цели для покупок1.1040 (вершина среднесрочной B - волны от апреля). Стоп-лосс для покупок можно разместить ниже предыдущей цели для покупок 1.0950.



HY Markets

Во вторник мировые финансовые рынки закрылись преимущественно снижением. Только европейский рынок на фоне более благоприятной, чем ожидали аналитики корпоративной отчетности, прервал череду падений: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07% до уровня 6682,48 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,39% до уровня 9189,74 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,37%, закрывшись на отметке 4232,88 пункта.

Российский индекс ММВБ упал на 1,53% до уровня 1357,89 пункта, индекс РТС упал на 1,72% до значения 1191,37 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 0,84% до уровня 16429,84 пункта, индекс S&P 500 снизился вчера на 0,97% до отметки 1920,21 пункта, индекс NASDAQ опустился на 0,71% до значения 4352,84 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI на сентябрь на NYMEX упала на 0,91 доллара до отметки 97,38 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на бирже ICE в Лондоне упала на 0,80 доллара до уровня 104,61 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар пока стоит рядом с уровнем 1,3380.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EURUSD  

Новостной фон:
Перед заседанием ЕЦБ пара, возможно, продолжит консолидироваться с небольшим ростом на фоне перепроданности, но в целом, скорее всего, она продолжит свое снижение.

Техническая картина:
Пара торгуется в нижней границе полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch указывают на вероятный локальный отскок вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1.3400 с локальной целью 1.3350 и перспективой снижения к 1.3295.
 
Семен Каменский

Grand Capital

analytics@ifcmarkets.com

EURUSD  

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Рынок не ожидает, что на этом заседании будут приняты судьбоносные решения, но может быть дан намек на дальнейшие стимулы. Если так случится, то пара тогда окажется под давлением и протестирует уровень 1.3365 и будет иметь все шансы продолжить свое снижение к 1.3295. В тоже время позитивный настрой Драги может привести к продолжению коррекционного роста, возможно, к уровню 1.3500 от которого пару необходимо будет продавать.

Техническая картина:
Пара торгуется в верхней границе полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch не информативны.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3440, а выше этого уровня от 1.3500 наращиваем короткие позиции с локальной целью 1.3365 и перспективой снижения к 1.3295.
 
Семен Каменский

Grand Capital

HY MARKETS Отчет по Индексам: FTSE 100

• FTSE 100 достиг цели для продажи 6650.00
• Следующая цель для продажи -6600.00

FTSE 100 недавно достиг цели для продажи 6650.00, которая была установлена в нашем предыдущем техническом отчете для этого индекса. Благодаря силе зоны поддержки возле этого уровня поддержки -усиленной нижней дневной полосой Боллинджераи 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от февраля - FTSE 100 сразу развернулся вверх от 6650.00 (как Вы можете видеть ниже).

Индекс может продолжить восходящее движение до 6700.00-после чего нисходящее движение, скорее всего, возобновится к следующей цели для продажи 6600.00.



HY Markets

Форекс Отчет: EUR/CAD

• EUR/CAD развернулся от уровня поддержки 1.4400
• Следующая цель для покупок - 1.4800

EUR/CAD недавно развернулся вверх от сильного уровня поддержки1.4400 (который также развернул пару в июле и январе). Зона поддержки возле этого уровня поддержки была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой восходящей волны (A) от сентября 2013 года (как Вы можете видеть ниже).

Последний восходящий ценовой импульс от1.4400 недавно прорвал дневной нисходящий канал от марта (который ограничивает предыдущую среднесрочную (B)-волну). Ожидается, что EUR/CAD продолжит рост к следующей цели для покупок 1.4800.


HY Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Нефть марки Brent

• Нефть марки Brent достигла цели для продажи 105.00
• Следующая цель для продажи - 103.00

Нефть марки Brent недавно достигла цели для продажи 105.00, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для данного инструмента. Затем цена развернулась резко вверх от 105.00 сильной разворотной фигурой Японских свечей - Доджи Молот.

Последующая восходящая коррекция остановилась у зоны сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 108.00 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего ценового импульса (1) от июня. Цена затем развернулась резко в низ от этой зоны сопротивления.
Ожидается, что Нефть марки Brent продолжит падение к следующей цели для продажи103.00.



HY Markets

analytics@ifcmarkets.com

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись снижением основных индикаторов. Причинами падения остаются конфликты в Украине, на Ближнем Востоке, долговые проблемы Аргентины, а также пессимистичные данные по рынку труда США.

В пятницу министерством труда США были опубликованы данные по безработице, согласно которым уровень безработицы вырос с 6,1 до 6,2 процентов, а количество новых рабочих мест выросло не на столько, на сколько планировали аналитики.

По итогам торгов в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,76% до значения 6679,18 пункта, немецкий индекс DAX упал на 2,10% до значения 9210,08 пункта, французский индекс САС 40 снизился на 1,02%, завершив торговый день на отметке 4202,78 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,35% до значения 1374,83 пункта, индекс РТС упал на 0,54% до уровня 1212,74 пункта.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,42% до отметки 16493,37 пункта, индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0,29% до 1925,15 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,39% до отметки 4352,64 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI на сентябрь на NYMEX упала на 0,29 доллара до отметки 97,88 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на бирже ICE в Лондоне упала на 1,18 доллара до уровня 108,84 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают падать в связи с увеличением ОПЕК добычи нефти из Ливии, а также ростом экспорта нефтепродуктов из США. По данным СМИ в мае текущего года США увеличило экспорт до 288 000 баррелей в сутки – это максимальное значение с начала 21 века.

На мировом валютном рынке Forex пара евро/доллар корректируется от сильного уровня поддержки 1,3380. Коррекция ожидается до отметки 1,3460, однако, при благоприятных условиях (при отсутствии негативной для евро макроэкономической статистики), пара может скорректироваться в район 1,3530.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

EURUSD

Европейская валюта в начале этого месяца, начала коррекцию. Пара вернулась в район отметки 1.3430, там же проходит скользящая средняя МА(50), которая выступает значительной поддержкой. Преодолеть ее будет не просто, поэтому можно ожидать отскока и возобновления нисходящего движения. Подтверждением этого являются сигнал индикаторов RSI, momentum и stochastic, которые в свою очередь вошли в зону перекупленности. Это говорит о необходимости их разрядки, что в свою очередь отразится на ослаблении европейской валюты. Более сильным сигналом о возобновлении нисходящей тенденции является индикатор Ишимоку, где попытка формирования фигуры «Золотой крест» закончилась неудачно. Зеленая линия Чинкоу Спан отскочила от графика цены, что дает сигнал о возобновлении движения пары вниз. Поэтому ожидаем очередного тестирования локального уровня 1.3400, затем пара продолжит движение в район сопротивления 1.3333.

GBPUSD

Британский фунт в свою очередь продолжает движение в нисходящем направлении. Сопротивлением по-прежнему выступает локальный уровень 1.6800. Обратить внимание стоит на индикаторы RSI, momentum и stochastic которые находятся глубоко в зоне перепроданности, что в свою очередь сигнализирует о необходимости их разрядки. В этот момент стоит ожидать незначительную коррекцию пары, после чего нисходящий тренд продолжится. Поэтому будем ожидать очередного тестирования локального уровня 1.6800. После чего пара направится в район локального сопротивления 1.6700, который тестировался в первых числах июня.

Тем временем индекс доллара США потерял незначительную часть завоеванных позиций. Он вернулся в район уровня поддержки 81.30. Данный уровень является достаточно мощным, и преодолеть его будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности, что в свою очередь сигнализирует о возможном продолжении падения индекса. В этом случае стоит ожидать тестирования скользящей средней МА(50) в районе ценовой отметки 81.13-81.15, после чего тенденция укрепления возобновится и индекс вернется в район локального уровня 81.30. В целом укрепление индекса доллара в более глубокие районы вполне реально. В этом случае можно ожидать укрепления в район локального сопротивления 82.70, который последний раз тестировался 6-го сентября 2013 года.

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассмотрим позицию для инвестирования в спредовый инструмент, составленный на основе котирования фондового портфеля российских деривативов против евро-американского валютного портфеля. Рассматриваются депозитарные расписки, торгуемые на Лондонской фондовой бирже: Роснефть, Сбербанк и ВТБ24. Напомним, что 16 июля со стороны США были введены санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под действие санкций попали компании банковского и энергетического секторов с государственным участием - более 50% совокупного капитала. На данный момент, американским компаниям запрещено инвестировать в новые акции и облигации компании Роснефть. Это создает серьезные препятствия для привлечения капитала и приводит к замораживанию новых программ развития. Игорь Сечин заявил, что в связи с санкциями не исключает того, что реализация совместных с Exxon Mobile проектов по добыче углеводородов в Мексиканском заливе и Канаде будет отсрочена на неопределенный срок.

Один из основных игроков банковского рынка России, ВТБ24 в результате введения новых санкций США и ЕС больше не сможет привлекать “длинные деньги”, необходимые для позиционного инвестирования: американским и европейским компаниям запрещено предоставлять кредиты на срок более 90 дней. Инсайдеры констатируют, что общий курс на ужесточение санкций в отношении России уже привел к тому, что европейские банки превентивно ограничивают сотрудничество: объем выданных кредитов в первом полугодии 2014 г. снизился на 82% - до уровня кризисного для России 2009 г. 30 июня истек срок ультиматума ЕС по деэскалации Россией конфликта на востоке Украины. Это ознаменовало неизбежность секторальных санкций со стороны ЕС, наиболее чувствительных для России. Как результат за месяц с 30 июня по 31 июля рубль потерял по отношению к доллару 6%, а индекс ММВБ - 8%. Описанная совокупность факторов приводит к тому, что банковский, энергетический сектор несут репутационные и инвестиционные потери. Рефлексия приводит к дополнительной панике инвесторов и ослаблению рубля.

Воспользуемся этой ситуацией для выгодного инвестирования в портфель коротких позиций. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [ROSN+SBER+VTBR+RUB]/[EUR+USD]. Базовый портфель ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) характеризует состояние энергетического и банковского сектора России с определяющим государственным участием. В качестве котируемой части выбран портфель из европейской и американской валюты с равными долями капитала. Программа NetTradeX позволяет автоматически рассчитать стоимость базовой и котируемой части инструмента по отношению к американскому доллару. Продажа синтетического спреда идентична операции продажи ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) и одновременной покупки котируемого портфеля EUR (50%)+USD(50%). Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала ($). Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций. Недельный график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что секторальные санкции США от 16 июля привели к выходу из бокового коридора в красную зону. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на продажу расположен на отметке 0.98662. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного медвежьего тренда. Консервативным инвесторам рекомендуется дождаться дополнительного сигнала от осциллятора RSI – пробоя поддержки 21%, чтобы быть уверенными в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 1.05108, которая подтверждается трендовой линией и фракталом Билла Вильямса.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции. Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”. Любознательные инвесторы также могут ознакомится в вебинаром, посвященным долгосрочным перспективам банковского сектора России (English): http://www.youtube.com/watch?v=LAOjoeTPOVI&list=UUieYcYT5gEvmI93gbcq4CFw

В последний день июля мировые финансовые рынки закрылись снижением. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,64% до уровня 6730,11 пункта, немецкий индекс DAX упал на 1,94% до отметки 9407,48 пункта, французский индекс САС 40 упал на 1,53% до значения 4246,14 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,18% до значения 1379,61 пункта, индекс РТС упал на 0,40% до уровня 1219,36 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,88% до отметки 16563,30 пункта, индекс Standard & Poor’s 500 упал на 1,98% до 1931,09 пункта, индекс NASDAQ упал на 2,09% до отметки 4369,77 пункта.

Цена сентябрьского фьючерса на нефть сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упала на 2,10 доллара до отметки 98,17 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на бирже ICE в Лондоне упала на 0,49 доллара до уровня 106,02 доллара за баррель.

На Форекс пара EUR/USD стоит на отметке 1,3380. Сегодня будут опубликованы данные по безработице в США, однако вряд ли пара упадет ниже намного и надолго.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX