|
GCAnalyst 19 июня 2014
|
|
Мягкая риторика ФРС способствует ослаблению доллара ФРС в очередной раз дала понять, что не будет спешить с повышением ставок, считая, что пока время еще для этого не наступило. В тоже время Комитет по открытому рынку FOMC дал понять, что ожидает к концу 2015 года роста ставок к 1.25%, а не 1.0%, как предполагалось ранее. Также он сигнализировал, что в 2016 году процентные ставки могут вырасти до 2.5% с 2.25%. Пара евро доллар имеет все шансы подрасти к уровню 1.3562 на фоне волны технической перепроданности и если она не закрепится выше этого уровня, можно ожидать новую волну распродаж по причине фундаментальной слабости евро, а также соотношения процентных ставок, которое сейчас не в пользу единой валюты. Семен Каменский
0
Нет комментариев
|
|
GCAnalyst 19 июня 2014
|
|
EURUSD Новостной фон:
Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте от уровня 1.3662 с целью 1.3585. |
|
IFC Markets 19 июня 2014
|
||||||
|
Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию первичных заявок по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если фактический показатель окажется выше прогноза 316 тыс. заявок, то следует ожидать ослабления американской валюты.
Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 101.705. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (102.344), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Консервативные трейдеры могут частично заркыть позицию на уровне 101.439. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.
Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com |
|
Julia NordFX 19 июня 2014
|
|
Вчера мировые финансовые рынки закрылись преимущественно ростом. Так, европейские площадки закрылись на следующих уровнях: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17% до отметки 6778,56 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,1% до значения 9930,33 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,13% до отметки 4530,37 пункта. В России индекс ММВБ вырос на 0,51% до уровня 1494,28 пункта, индекс РТС вырос на 1,42% до отметки 1362,55 пункта. На американских торговых площадках индекс Dow Jones вырос на 0,58%, закрыв день на отметке 16906,62 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,77% до значения 1956,98 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,59% до отметки 4362,84 пункта. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe выросла на 0,81 доллара и составила 114,26 доллара за баррель. Цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке упала на 0,39 доллара и составила 105,97 доллара за баррель. На Форекс пара евро/доллар закрылась выше уровня 1,3580 вверх. Однако падать ей все же легче. Горенкова Анна, аналитик компании NordFX |
|
Forex-Market 19 июня 2014
|
|
Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 19.06.2014
Этой ночью было опубликовано одни из самым значимых событий в соединенных штатах. Решение по очередному этапу сокращения программы QE на 10 млрд. долларов, а так же решение по ключевой процентной ставке. Итак, в первом случае, ФРС США подтвердило сокращение программы стимулирования на 10 млрд., соответственно в июле покупка гос. облигаций составит на сумму в 35 млрд. долларов. Данное решение было ожидаемо большинством инвесторов и аналитиков. Оно в свою очередь снижает давление на доллар и в скором будущем можно ожидать его укрепления. В тоже время ФРС своим заявление о том, что рост экономики США снижается в этом году и повышения ключевой процентной ставки могут перенести на более долгий срок, разочаровало рынок. После этого доллар упал против основных валют. Тем не менее, ожидание повышения процентных ставок в начале следующего года, по прогнозам большинства аналитиков, по-прежнему остается достаточно сильным. EURUSD Минувшим днем европейская валюта укрепила свои позиции относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.3600, там же проходит скользящая средняя МА(100) и граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую будет не просто. Индикаторы RSI и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядке. Это в свою очередь отразится на ослаблении европейской валюты и возможном возобновлении нисходящей тенденции. Тем временем индикатор momentum направлен вниз в зону перепроданности, сигнализируя о возобновлении движения вниз. Стоит обратить внимание на продолжающееся движение пары в границах сформированного ранее нисходящего канала. На данный момент продолжается тестирование верхней границы, поэтому ожидаем возможного отскока и движения направленное к нижней границе канала. GBPUSD Британский фунт вновь закрепил свои позиции относительно доллара США. Пара вновь тестирует локальное сопротивление 1.7000, преодолеть которое ему не удается. Индикаторы RSI и stochastic находятся в зоне перекупленности, сигнализируя о возобновлении нисходящего движения. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где красная линия Тэнкан Сэн начала пересечение с синей линией Киджун Сэн, тем самым сигнализируя о возможном формировании разворотной фигуры «Мертвый крест». В этом случае, стоит ожидать смены тенденции и возобновления медвежьего настроения. Тем временем индекс доллара США потерял часть своих позиций, вернувшись в район отметки 80.34. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(200), в районе ценового значения 80.20. Сопротивлением остается скользящие средние МА(100) и МА(50), проходящие в районе облака Ишимоку. После падения, индикаторы RSI и stochastic приблизились к зоне перепроданности, сигнализируя о возможном возобновлении бычьей тенденции. В этом случае стоит ожидать укрепления индекса в район сопротивления, т.е. в район отметки 80.55. |
|
IFC Markets 18 июня 2014
|
||||||
|
Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению простейшего случая – парной арбитражной торговли двумя связанными активами. Напомним, что противопоставление двух активов определяется на основе отношения их цен с учетом заданных объемов. При высокой связанности активов инвестор имеет возможность следить за одним PCI вместо двух элементарных инструментов. Одним из традиционных способов определения степени взаимосвязанности является линейный коэффициент корреляции, или “корреляция”, которая показывает линейную зависимость изменения стоимости активов. Этот коэффициент, r лежит в диапазоне [-1,1]. При отрицательных значениях корреляции рост стоимости базового актива приводит к падению стоимости котируемого актива и наоборот: состояние флэта становится неустойчивым. Таким образом, отличие корелляции от значения -100%, т.е. r+1 показывает потенциальную вероятность трендового движения “композита”. Мы считаем, что использование арбитражного спреда целесообразно именно при таком условии.
Рассмотрим два товарных фьючерса #C-FCATTLE и #C-SOYB, мороженая говядина и соя. Использование сои в качестве заменителя мяса позволяют предположить обратную связь спроса на эти два продукта. Гипотеза проверена при помощи индикатора IND_Correlation, одного из многих индикаторов, который позволяет построить коэффициент корелляции. Индикатор находится в свободном доступе форума MQL5: http://www.mql5.com/ru/code/download/9930/IND_Correlation.mq4. Мы прикрепили его к дневному графику #C-FCATTLE и определили горизонт в 13 дней для расчета корреляции между стоимостью фьючерсов на мороженую говядину и сою. Мы видим, что сигнальная линия подошла к предельному значению -1 и соответствует последней отметке на уровне -0.92. Это подтверждает обратную зависимость активов на горизонте 13 дней и позволяет рассчитывать на интенсивное трендовое движение.
Рассмотрим дневной график композитного инструмента #C-FCATTLE/#C-SOYB, сформированного в среде торговой платформы NetTradeX. Отклонение коэффициента корреляции в отрицательную полуплоскость соответствует 1-5 Мая – именно в этот период начинается новый восходящий тренд на дневном графике PCI. Корреляция может быть использована в качестве дополнительного подтверждающего осциллятора. На данный момент мы видим, что осциллятор RSI зашел в зону перекупленности и приближается к предельному значению 100%. Одновременно цена приближается к историческому сопротивлению 1.01582, которое вероятно станет стартовым уровнем начала сильной коррекции с учетом поведения осциллятора. Мы считаем, что этот ключевой уровень может выступать в качестве ограничения рисков, а позиция может быть открыта ниже отметки 0.92777, пересечение которой повлечет разворот трендового индикатора Parabolic SAR , пробой скользящей средней и возврат цены внутрь канала Боллинджера. Частично прибыль может быть зафиксирована в окрестности поддержки 0.80623.
Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com |
|
GCAnalyst 18 июня 2014
|
|
Рынки ожидают изменения риторики ФРС Инвесторы ожидают жесткой риторики от ФРС на фоне сильных данных с рынка труда, которые показывают, что уровень безработицы упал к 6.3%, а также потребительской инфляция, которая выросла в ежемесячном значении в мае на 0.4% при прогнозе роста на 0.2%, а в годовом исчислении она достигла уровня в 2.1% против прогноза роста до 2.0% и предыдущего значения в 2.0%. Последние данные по американской экономике указывают на то, что рост продолжается и несмотря на все еще остающуюся слабость рынка недвижимости Федрезерв может дать понять, что если такая тенденция продолжится, он может рассмотреть вариант более раннего повышения ставок, чем это ожидалось. Цикл повышения ставок может начаться уже в первой половине 2015 года, а не во второй, как предполагается сейчас. К тому же необходимо учитывать, что ФРС продолжат сужать стимулы и уже на сегодняшнем заседании будет принято такое решение о сокращении на очередные 10 миллиардов долларов. Если действительно Федрезерв изменит свое отношение к перспективам повышения ключевой процентной ставки, это окажет хорошую поддержку доллару США. Семен Каменский |
|
GCAnalyst 18 июня 2014
|
|
EUR/USD Новостной фон:
Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте с целью 1.3500. Grand Capital |
|
Julia NordFX 18 июня 2014
|
|
Во вторник фондовые рынки вновь закрылись разнонаправленно. Европейские фондовые индексы при этом закрылись ростом: немецкий индекс DAX вырос на 0,37% до уровня 9920,32 пункта, британский FTSE 100 вырос на 0,18% до уровня 6766,77 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 0,58% до отметки 4536,07 пункта. В России индекс ММВБ упал на 0,51% до уровня 1486,38 пункта, индекс РТС упал на 1,05% до отметки 1343,50 пункта. В США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16% до отметки 16808,49 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,37% до значения 4337,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22% до отметки 1941,99 пункта. Цена на нефть сорта WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упала на 0,54 доллара и остановилась на уровне в 106,36 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,51 доллара и составила 113,45 доллара за баррель. На Форекс пара евро/доллар пока не смогла преодолеть уровень 1,3580 вверх. Сегодня будет опубликовано выступление главы ФРС, а также решение комитета по ключевой процентной ставке. По содержанию данных публикаций может определиться следующее направление пары. Однако падать ей, судя по технической картинке, гораздо легче. Горенкова Анна, аналитик компании NordFX |
|
GCAnalyst 17 июня 2014
|
|
Евро доллар, вероятнее всего, будет консолидироваться в диапазоне Пара евро доллар двигается вот уже пятый день в боковом диапазоне, не получая стимула к дальнейшему снижению, скорее всего, на фоне ожидания результата заседания ФРС, который станет известен завтра. Последние данные с рынка труда США способствовали началу коррекции на фондовом рынке в Штатах, а также оказали поддержку росту доходности облигаций и курсу доллара. Но пара так и не смогла преодолеть ключевой уровень 1.3500 на фоне стабилизации в ожидании заседания ФРС. Сегодня пара может получить некоторую поддержку если данные от Института ZEW выйдут не хуже прогноза, но в целом вряд ли можно будет ожидать изменения ситуации до решения ФРС по денежно-кредитной политике. В тоже время опубликованный протокол заседания РБА показал явное негативное отношение к сильному австралийскому доллару, что и явилось основной причиной его резкого снижения ниже уровня 0.9400. В дальнейшем данная тенденция может привести к продолжению снижения пары в краткосрочной перспективе. Семен Каменский |
|
Julia NordFX 17 июня 2014
|
|
Вчера мировые финансовые рынки закрылись в разных направлениях. Так, в Европе немецкий индекс DAX упал на 0,29% до уровня 9883,98 пункта, британский FTSE 100 упал на 0,34% до уровня 6754,64 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,73% до отметки 4510,05 пункта. На российской площадке индекс ММВБ упал на 0,48% до отметки 1493,93 пункта, индекс РТС вырос на 0,08% до 1357,80 пункта. В США индекс Dow Jones вырос на 0,03% до значения 16781,01 пункта, индекс S&P 500 – на 0,08% до отметки 1937,78 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,24%, остановившись на значении 4321,11 пункта. Цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке упала на 0,01 доллара и составила 106,90 доллара за баррель. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe выросла на 0,48 доллара и составила 112,94 доллара за баррель. На Форекс пара евро/доллар вчера закрылась ростом. Пара находится на отметке 1,3580. Горенкова Анна, аналитик компании NordFX |
|
IFC Markets 17 июня 2014
|
||||||
|
Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) будут опубликованы два макроэкономических индикатора США – Разрешение на строительство (Building Permits) и Индекс потребительских цен (Core CPI m/m). Оба показателя выходят в одно и то же время, но сегодня прогнозируется изменение только первого показателя – с 1.08 млн. до 1.07 млн. лицензий на строительство. Т.к. CPI является инфляционным показателем и может трактоваться противоречивым образом, нам следует сфокусироваться в первую очередь на первом показателе. Он выпускается в месячном выражении и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Индикатор позволяет произвести оценку потенциала роста сектора недвижимости и роста потребления товаров вторичного спроса, а также товаров технологического сектора. Строительство позволяет создать импульс для внутреннего потребления и производства в стране. Если фактическое значение окажется на уровне прогноза, или ниже, то нам следует ожидать ослабления доверия со стороны инвесторов и, как следствие американской валюты.
Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 1.08342. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне фрактала сопротивления Билла Вильямса (1.08805), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.
Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com |
|
GCAnalyst 17 июня 2014
|
|
EURUSD Новостной фон:
Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте с целью 1.3520. |
|
IFC Markets 16 июня 2014
|
||||||||
|
Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня будет опубликована серия макроэкономических индикаторов США, ни один из которых не окажет долгосрочное влияние на валютный рынок: Индекс производственной активности (14:30 CET, Empire State Manufacturing Index), Объем покупок долгосрочных ценных бумаг Министерством Финансов (15:00 CET, TIC Long-Term Purchases) и Промышленное производство в США (15:15 CET, Industrial Production m/m). Новости публикуются с задержкой в 15-30 минут и являются эквивалентными по значимости описания макроэкономики США. Именно по этому сегодня мы будем в большей степени опираться на сигналы технического анализа.
Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 1.35111. Эта отметка подтверждается ParabolicSAR и поддержкой PivotPoints. Первая мишень отмечена на уровне 1.34610. При ее достижении позиция может быть частично закрыта, например, оставлена половина объема. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (1.35793), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.
Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com |
|
Forex-Market 16 июня 2014
|
|
Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 16.06.2014
Особо важных событий в минувшие выходные не произошло. Движение рынка сохраняется в диапазоне прошлой недели, т.е. фактически в какой-то степени рынок нейтрален. Сегодня ожидаем публикацию важных данных в зоне евро, в частности «Индекс потребительских цен» прогноз которого ниже предыдущего значения, может повлиять на ослабление европейской валюты. EURUSD Европейская валюта продолжает торговаться с понижением относительно доллара США, в сформированном ранее нисходящем канале. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит нижняя граница облака Ишимоку. Сопротивлением остается локальный уровень 1.3500. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне и направлены вниз, в зону перепроданности, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. В этом случае можно ожидать очередного тестирования локального уровня 1.3500. GBPUSD Британский фунт значительно укрепился относительно доллара США, достигнув локального максимума 1.69953, который тестировался в начале мая. Преодолеть и закрепиться выше него паре не удалось. Отскочив, она продолжает торговаться около уровня 1.69953, который в свою очередь выступает значительным сопротивлением. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. В этом случае стоит ожидать коррекцию пары, основным уровнем которой будет локальный уровень 1.6900. Тем временем индекс доллара США продолжает торговаться в диапазоне горизонтального коридора, где сопротивлением по-прежнему выступает локальный уровень 81.00, а поддержкой остается уровень Фибоначчи 100.0, т.е. ценовая отметка 80.58, там же проходит скользящая средняя МА(50) и граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD находятся в средней зоне, при этом линии направлены вверх в зону перекупленности. В этом случае, можно предположить о возобновлении восходящей тенденции, первой целью которого будет уровень локального сопротивления 81.00. |
