Корреляцию между индексом Nikkei и японской иеной определяет именно валютный курс, а не рынок акций. Учитывая падение индекса Nikkei на очередные 2% в понедельник, мы удивлены тем, что иена не сильнее, чем она есть сейчас. Тем не менее, если падение на рынке акций продолжится, мы ожидаем вытеснения коротких позиций по иене, и поэтому в краткосрочной перспективе мы находим низкой привлекательность длинных позиций по паре доллар США/японская иена.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 101.60 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 101.00 с первой целью 100.50, и более дальней целью 100.00.

Аналитик Андрей Батенский

Grand Capital

Первая неделя февраля богата на новостные события. В понедельник, 3 февраля, в 15.00 (GMT) выйдет индекс закупочных менеджеров от Института управления поставками США. Во вторник, 4 февраля, значимых новостей во Европе и США нет. В среду, 5 февраля, в 13.15 (GMT) опубликуют изменение числа занятых от корпорации Автоматическая обработка данных, а в 15.00 - индекс закупочных менеджеров вне производственного сектора от Института управления поставками по Штатам. В четверг, 6 февраля, в 12.45 (GMT) ЕЦБ объявит процентную ставку, а в 13.30 (GMT) проведет пресс-конференцию; далее последуют новости из США - в 13.30 (GMT) - торговый баланс и заявления на пособие по безработице. В пятницу, все внимание будет приковано к Non-Farm Payrolls и уровню безработицы по США, которые опубликуют в 13.30 (GMT).

Всю прошлую неделю пара евро/доллар находилась в нисходящем движении, которое было усилено новостями из Америки, а именно сокращением покупок облигаций в феврале до $ 65 млрд. в месяц, с $ 75 млрд в январе, что является однозначно положительным знаком для доллара США. Интересно, что решение было принято единогласно в первый раз с июня 2011 года. На заседании также было решено, что председатель ФРС Бернанке уходит в отставку с пятницы. Его преемник Йеллен уже начала работать на новом посту.

Если Америка высказала свое мнение по поводу монетарной политики на прошлой неделе, то Европа последует на этой. Все способы для борьбы с дефляцией перепробованы, рынок ждет только одного – запуска печатного станка. Именно такие настроения витают вокруг ближайшего заседания ЕЦБ. Угроза дефляции сохраняется, и это тормозит экономику. Марио Драги уже сказал, что регулятор пойдет на нестандартные меры. ЕЦБ планирует выкупать кредиты у фининститутов, чтобы разогреть экономику. Более того, планируется выпустить бумаги, обеспеченные банковскими займами, и даже создать рынок обращения таких бумаг.

Кроме Нон-фармов в пятницу на повестке недели новое достижение потолка госдолга к 7 февраля. Соответственно до конца февраля Конгресс США должен решить наболевший вопрос. Но тема уже достаточно избитая, и партии сейчас не пойдут на обострение ситуации с обществом, и скорее всего Конгресс снова одобрит повышение потолка госдолга.

С технической точки зрения, кластер из сопротивлений на графиках месяца и недели дали о себе знать снижением евро/доллара. По дневному периоду произошло пробитие поддержки вниз, а значит есть возможность продавать от коррекций при подходе поближе к пробитым уровням. Снижение возможно до предыдущих минимумов до отметок 1.3400-1.3450 и 1.3300-1.3350.

Все позиции защищаем стоп-ордерами, а при выгодном развитии событий, перетягиваем их за ценой, защищая прибыль.

Профитной торговли!

Отчет по Индексам: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IND

• HSCE достиг целей для продажи 10000.00 и 9750.00
• Следующая цель для продажи - 9500.00

HSCE недавно упал ниже первой цели для продажи 10000.00, которая была указана в нашем предыдущем отчете для этого индекса. Затем цена упала далее резким нисходящим гэпом и достигла второй цели для продажи 9750.00 (как Вы можете видеть на дневном графике HSCE ниже).

В связи с тем, что цена в настоящее время движется внутри 3-ей краткосрочной импульсной волны 3 среднесрочной коррекционной волны (С) – ожидается, что HSCE продолжит падение к следующей цели для продажи 9500.00 в ближайшее время (прогнозируемая цена для завершения активной краткосрочной импульсной волны 3).

Форекс Отчет: CAD/JPY

• CAD/JPY упал ниже уровня поддержки 93.00
• Следующая цель для продажи - 90.00

CAD/JPY недавно упал ниже нижней границы дневного бокового ценового диапазона, лежащего между уровнями 93.00 и 97.50. Цена ранее развернулась сильно вниз от комбинированной зоны сопротивления, лежащей между круглым уровнем сопротивления 100.00 и верхней линией сопротивления дневного Восходящего Канала от июня прошлого года (который ограничивает всю предыдущую (B)-волну активной в данный момент второй долгосрочной коррекционной волны ② с прошлого мая).

Недавний прорыв вышеупомянутого ценового диапазона должен помочь паре достигнуть следующей цели для продажи 90.00 (прогнозируемая цена для завершения волны ②).

HY Markets

Выступление представителей ФРС США нарушает стационарность процесса. Только завтра можно будет определенно сказать, повлияло ли существенно это событие или нет, а если повлияло, то как скажется на прогнозе по паре EURUSD.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 по Гринвичу (GMT +0) выходят данные Института Продовольственных Поставок США по индексу производственной активности. Будет опубликован показатель ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе – 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Диффузионный индекс ISM Manufacturing PMI позволяет оценить рост занятости, уровня цен и внутренних запасов производителей. Сегодня ожидают увеличение индикатора со значения 56.2 до 57.0. Таким образом, мы можем рассчитывать не предварительное усиление доллара в преддверии публикации новости, а также после публикации, если значения окажутся не ниже ожидаемых пределов. Напомним, что абсолютный показатель выше 50 указывает на рост производственной активности.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на вероятную смену тенденции. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы: 1. Цена подошла к недельной линии поддержки, которая статистически наиболее значима - 7 касаний за время существования тренда; 2. Опережающий осциллятор RSI(14) вошел в зону консолидации – движение в сторону зоны перепроданности приостановлено. Как только будет пробита дневная линия сопротивления, следует ожидать роста цены и открывать позицию; 3. Цена пересекла сигнальную линию Pivot на предпоследней свече – предварительный признак изменения настроений инвесторов; Мы считаем что, трендовый индикатор ParabolicSARопустится ниже цены, как только будет разрушен четырехчасовой тренд – сигнал движется вдоль линии поддержки данной тенденции. Это событие наступит при пробитии ценой ближайшего уровня сопротивления. Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены USD/JPY на ожидании публикации ISM Manufacturing PMI, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше ближайшего максимума на отметке 102.416. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи - 102.684. Рекомендуется держать позицию только до публикации Manufacturing PMI. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если Manufacturing PMI окажется не ниже ожидаемого значения 57.0. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам рекомендуется передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.954 – ближайший минимум вблизи недельной линии поддержки.

Направление	вверх
Открытие позиции	выше 102.416
Мишень	ниже 102.684
Предварительный стоп	ниже 101.954

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics, Facebook

Для дальнейшего роста доллару необходимо скорректироваться

После хорошей недели для американского доллара, когда он значительно вырос против основных валют благодаря в первую очередь решению ФРС продолжить сокращение стимулирующих мер, рынок заметно снизил активность в ожидании новой порции статистики и новостей.
Сегодня будет опубликован довольно большой блок данных из Европы и США. И вполне вероятно, что после некоторой коррекции, которая естественна после столь сильного роста доллара, американская валюта может получить новую поддержку.

Мы считаем, что доллар имеет шансы продолжить свой рост против основных валют и далее, так как фактор оказывающий негативное влияние на него постепенно сокращается. К тому же в целом выходящая статистика указывает на рост экономики Штатов, что в свою очередь будет являться причиной после окончания программы QE роста ключевой процентной ставки.

По нашему мнению, необходимо на локальных отскоках покупать доллар США.   

Семен Каменский

Grand Capital

Добрый день. Уходящая неделя выдалась очень интересной, но обо всём по порядку.

Eur/usd
Падение началось с отметки 1.3740, это означает, что все выжившие продавцы, наконец, заработали или закрылись, как минимум, в ноль. Наша торговая идея с покупкой закрылась по стоп-лоссу – цена даже и не попыталась отскочить от указанного уровня. На данный момент CFTC показывает всю ту же нейтральную позицию, клиенты крупных брокеров тоже – покупки, которые прошли по мере снижения, нейтрализовали продажи: ОАНДА -57%, Saxo -65%, Dukascopy -60%, сообщество myfxbook +61%.

Отчет по Индексам: S&P 100

• S&P 100 упал к 790.00

• Если S&P 100 упадет ниже 790.00 - следующая цель для продаж - 770.00, в противном случае – можно ожидать, что цена поднимется к 810.00

S&P 100 недавно развернулся резко вниз порвав нижнюю линию поддержки дневного Восходящего Канала от октября прошлого года - а также уровень поддержки 810.00. Прорыв этих уровней поддержки ускорил последнюю нисходящую коррекцию, которая остановилась недавно на совместной области поддержки (отмеченной ниже) лежащей между сильным уровнем поддержки 790.00 и 38.2%

Коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от (ii) до 1 (как Вы можете видеть на дневном графике S&P 100 ниже). Если S&P 100 упадет ниже 790.00 - ожидается, что цена продолжит падение к 770.00. Если индекс развернется вверх от 790.00 - следующая цель для покупок будет 810.00.

Форекс Отчет: EUR/CAD

• EUR/CAD достиг цели для покупок 1.5000
• Следующая цель для покупок - 1.5400

 EUR/CAD недавно достиг цели для покупок 1.5000, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары. Цена ранее развернулась резко вверх от верхней линии сопротивления дневного продолжительной восходящего канала с сентября 2012 года (действующей в качестве поддержки после того, как она была порвана предыдущей краткосрочной восходящей импульсной волной 1 активной в данный момент восходящей импульсной волны (5)).

Восходящий разворот из этой линии канала привел к прорыву цели для покупок 1.5000 (совпадающей с верхней линией сопротивления недавнего Восходящего Канала от ноября прошлого года). Ожидается, что EUR/CAD поднимется к следующей цели для покупок 1.5400.

HY Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• Light Sweet Crude Oil развернулось резко вверх от 92.00
• Следующая цель для покупок - 100.00

Light Sweet Crude Oil недавно развернулось резко вверх от зоны поддержки вокруг уровня поддержки 92.00, который был упомянут в нашем предыдущем отчете для этого инструмента. Восходящий разворот от этой зоны поддержки вернул цену обратно внутрь широкого дневного Восходящего Канала, внутри которого цена движется с июля 2012 года.

Этот восходящий разворот завершает предыдущую коррекционную волну ④. После недавнего прорыва линии сопротивления от августа прошлого года (которому предшествовал восходящий разворот от 38.2% Коррекции Фибоначчи восходящего импульса  от ④ до (1))– ожидается, что WTI продолжит дальнейший рост к следующей цели для покупок 100.00.

Доллар продолжает оставаться в фаворе

Доллар США продолжает укрепляться благодаря в целом неплохой статистики, а также пока что неуклонному решению Федрезерва продолжать сокращать стимулирующие меры, связанные с объемами выкупа государственных облигаций и ипотечных облигаций. Евро в четверг потерял более 1 процента на фоне слабых данных по инфляции в Германии, а также неплохой статистики из США.

Сегодня игроки ожидают данные по потребительской инфляции в Еврозоне и если они окажутся более слабыми, что прогнозируется, это приведет к дальнейшему укреплению доллара против евро. Также если статистика из Штатов сегодня не подкачает, это будет хорошим сигналом к дальнейшим покупкам американского доллара.

Сегодня во многих странах Азии выходной день – Новый год по Лунному календарю, поэтому активность сегодня довольно слабая в первую очередь по азиатским и тихоокеанским валютам. Но можно предположить, что если наш прогноз окажется верен, то американский доллар продолжит свой рост и на следующей неделе.

Семен Каменский

Grand Capital

Волновой анализ и разметка USD/JPY 31.01.2014

... по данной паре, цена, вполне вероятно завершила формирование волны [i] of 3 и если данное предположение верно, то после завершения волны [ii] цена возобновит рост в рамках развития волны 3.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 31.01.2014

… цена на золото нарушила критический уровень и вполне вероятно продолжает развитие волны ii. Поэтому считаю, что пока стоит просто наблюдать за развитием ситуации и не входить в данный инструмент.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 31.01.2014

…по данному кроссу, цена по-прежнему ни как не может выбрать направление, но считаю, что локальный рост практически исчерпал себя и в ближайшее время произойдет разворот. Поэтому пока стоит воздержаться от входа в данный инструмент, до прояснения ситуации.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 31.01.2014

…цена по Фунту, так же как и Евро не смогла выполнить движение вверх, но пока находится в рамках прежних ожиданий. Думаю, что стоит дождаться прояснения ситуации и внимательно следить за критическими уровнями.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 31.01.2014

…цена пробила критический уровень для варианта, в котором рассматривался локальный рост. Вполне возможно, что завершено формирование волны [ii] завершено и в данный момент идет развитие первой 5-3 в виде волны (i) of [iii]. Если данное предположение, верно, то после завершения волн (i) и (ii) цена ускорит свое снижение.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.