Во вторник 16:00 CET будет выпущен квартальный отчет Сельскохозяйственной Службы Статистики США по зерновым культурам. Будут опубликованы запасы пшеницы, кукурузы и др. фермерских хозяйств, а также независимые государственные запасы (ссылка). Данные ожидаются трейдерами и товарными фондами, так как они предопределят представления о свободном предложении на рынке и могут привести к импульсу волатильности сельскохозяйственных фьючерсов. Предварительно рассмотрим четырехчасовой график непрерывного фьючерса на кукурузу CORN в период консолидации.

Цена вошла в фазу бокового движения накануне выхода фундаментальных данных. Канал Дончиана показывает нулевой наклон, коррекция также подтверждается индикатором ParabolicSAR, который совершил коррекционный разворот. В условиях консолидации основное внимание приковано к сигналам осциллятора. Несмотря на то, что ценовой трендовый канал сохраняет свою направленность, сигнал RSI-Bars пробил линию поддержки (пробой обведен красным овалом на рисунке). Это означает, что на рынке присутствует неопределенность и лучшей тактикой в данной ситуации будет открытие двух отложенных ордеров в противоположных направлениях. Выделим ключевые уровни, которые могут быть использованы для открытия позиций: 399.7 и 393.5. Верхний уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и границей канала Donchian. Поддержка 393.5 усилена бычьей моделью двойное дно и фракталами Билла Вильямса. Отметим, что при открытии длинной позиции рекомендуется обратить внимание на сигнал осциллятора. Если он не подтверждает бычье движение пробоем локального уровня перекупленности 75%, то позицию рекомендуется незамедлительно перевести в безубыточное состояние.
После открытия любого из отложенных ордеров, противоположный ордер следует отменить – на фоне новостей рынок выберет фундаментальное направление сам. Уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 393.5
Stop loss	выше 399.7

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 399.7
Stop loss	ниже 393.5

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,58% до уровня 6855,02 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,21% до отметки 11868,33 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,55% до значения 5034,06 пункта.

В России индекс ММВБ снизился на 0,65% до уровня 1571,55 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% до уровня 856,44 пункта.

В США фондовые индексы, напротив, выросли: индекс Dow Jones увеличился на 0,19% до уровня 17712,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до значения 2061,02 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,57% до уровня 4891,22 пункта.

А вот котировки нефти в пятницу, несмотря на продолжающийся конфликт в Йемене, упали. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на 2,41 доллара до уровня 48,87 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне рухнула сразу на 2,58 доллара и оказалась на отметке 56,41 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар стоит на месте. Ждем новых стимулов для движения пары.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, мы должны констатировать, что, как и на прошлой неделе, судя по иконке с разведенными руками в таблице, более трети аналитиков пребывает в растерянности. Однако оставшиеся специалисты куда более единодушны в своих прогнозах, нежели ранее. Итак:

- относительно будущего пары EUR/USD прогноз остается прежним – вниз, в надежде хотя бы к концу апреля достичь уровня 1.0000. На предстоящей неделе пара возможно упадет до зоны 1.0600-1.0750, где и стабилизируется на какое-то время;

- примерно того же самого можно ждать и от британского фунта: большинство аналитиков предсказывает падение пары GBP/USD до уровня 1.4700;

- а вот для пары USD/JPY прогнозы аналитиков и индикаторов прямо противоположны. И все-таки, с определенной вероятностью можно говорить о «бычьем» тренде и стремлении покорить высоту 120.50;

- совсем не исключено, что график USD/CHF будет очень похож, как и на предыдущей неделе, на график USD/JPY. По крайней мере, аналитики дружно ожидают возвращения пары к отметке 1.0000. Однако для предстоящей недели прогноз более скромный и заключается в росте пары до уровня 0.9750 или чуть выше до 0.9800.

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю, можно сказать, что:

- прогнозируя поведение пары EUR/USD, мы не исключали продолжения краткосрочного возрастающего тренда вплоть до зоны 1.0915-1.1040, вслед за которым все должно было вернуться на круги своя. Как и ожидалось, пара быстро выросла до уровня 1.1030, затем перешла в боковой тренд, держась в строго заданных пределах, после чего послушно вернулась к уровню начала недели;

- оправдался прогноз и относительно пары GBP/USD, которая, пребывая под «медвежьим» давлением, продержалась всю неделю в боковом коридоре;

 - а вот что касается пары USD/JPY, то предсказанное падение несколько затянулось, и отыгрывать потери пара начала только в четверг, успев до конца недели подрасти лишь до среднего уровня февраля;

- редкий случай, когда недельный график USD/CHF практически повторяет график USD/JPY и в общем-то совпадает с первым из названных нами сценариев – сначала строго вниз, затем строго вверх. Хотя, честно говоря, движение вверх выглядит пока не очень убедительным и требует подтверждения на предстоящей неделе.

Роман Бутко, NordFX

 

Рассмотрим четырехчасовой график непрерывного фьючерса на пшеницу WHEAT. Цена пробила нижнюю границу восходящего канала, а также нижнюю границу модели "голова-плечи" (выделена красным цветом на рисунке). Вместе с тем, сигнал осциллятора RSI-Bars сформировал новый медвежий устойчивый тренд, что подтверждает остальные сигналы технического анализа.

Это прежде всего говорит о том, что консолидация завершилась новым импульсом волатильности и его энергии, возможно, хватит для пробоя очередной поддержки на отметке 500.2. Характерно, что последнее значение трендового индикатора ParabolicSAR лежит на пробитой линии тренда – это позволяет предположить, что новая тенденция закрепилась на рынке. Поддержка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу, тем более что уровень подтверждается нижней границей канала Donchian и фракталом Билла Вильямса. После пробоя этого уровня, мы будем ожидать очередного витка волатильности. Одновременно следует обратить внимание на сигнал осциллятора, который должен подтвердить пробой пересечением уровня 26%. Если этого не произойдет, позицию рекомендуется немедленно перевести в безубыточное состояние, т.к. велика вероятность ложного пробоя.
После открытия отложенного ордера на покупку стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 500.2
Stop loss	выше 526.8

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

GBP/USD

В последние дни британская валюта как будто в спячке. Даже позитивная макроэкономическая статистика не может заставить пару выбраться из диапазона 1.4820-1.4990. Диапазон, конечно же, шикарный для детрейдеров, но «долгосрочники» уже устали ждать приличного движения.

Технически восходящее движение упирается в мощный уровень 1.5000, взятие которого обеспечило бы среднесрочную победу «быкам». Фундаментально пока нет новостного драйвера, который позволил бы паре быстро вырасти (или упасть), пробив все значимые уровни.

Оптимизм покупателей британской валюты немного погас после публикации в среду данных по индексу потребительских цен. Показатель упал с 0,3% к 0,0%. Снижение показали также индекс закупочных цен от производителей и данные по индексу жилья.

В то же время американская статистика вопреки ожиданиям не подкачала. Индекс потребительских цен остался на том же уровне – 0.2%. а продажи новых домов показали внушительных рост: 539К вместо 465К прогнозируемых.

Как видим, доллар не собирается сдавать ранее завоеванные позиции без боя, а сил у противников пока не достаточно.

Значимые уровни поддержки и сопротивления остаются практически на своих местах со среды. «Быкам» жизненно важно уйти выше 1.5000, а «медведям» – ниже 1.4800, 14750.

Пока не будут пробиты указанные уровни, предугадывать дальнейшее движение бесполезно. На данный момент преобладает флетовое движение, и предпочтительней либо торговать в диапазоне на отбой от границ, либо вообще находиться вне рынка.

Подробнее в продолжении обзора

Мировые цены на нефть продолжили рост в связи с началом рядом стран военной операции в Йемене. Однако это не повлияло на динамику фондовых индексов – основные мировые индикаторы закрылись в красной зоне.

Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 1,37% до значения 6895,33 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 0,18% до уровня 11843,68 пункта, французский индекс САС 40 упал на 0,29%, завершив торговый день на отметке 5006,35 пункта.

Российские индексы также закрылись в минусе: индекс ММВБ упал на 1,08% до отметки 1581,84 пункта, индекс РТС снизился на 1,52% до значения 868,62 пункта.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,23% до уровня 17678,23 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,24% до значения 2056,15 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,27% до уровня 4863,36 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX выросла на 2,07 доллара до уровня 51,28 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,51 доллара и оказалась на отметке 58,99 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар, как и ожидалось, остановилась. Сейчас стоит взять паузу и не входить в рынок.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Вчера мировые финансовые рынки закрылись в основном снижением. Исключение составили цены на нефть.

Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,41% до значения 6990,97 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 1,17% до значения 11865,32 пункта, французский индекс САС 40 упал на 1,32% до уровня 5020,99 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,15% до значения 1616,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,28% до отметки 877,84 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 1,63% до уровня 17718,54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,46% до значения 2061,05 пункта, индекс NASDAQ снизился на 2,37% до значения 4876,52 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,7 доллара до уровня 49,21 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне вырос на 1,37 доллара и оказался на отметке 56,48 доллара за баррель. Цены на нефть растут в связи с военной операцией Саудовской Аравии в Йемене, расположенным рядом с проливом, по которому осуществляется транспортировка нефти из Персидского залива в другие точки мира.

На Форекс пара евро/доллар откорректировалась от своей нижней точки достаточно сильно. Теперь стоит подождать, когда пара определится с дальнейшим направлением.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EUR/USD

Надежды противников гринбек на быструю и легкую победу растаяли вчера как первый снег. Данные по индексу потребительских цен, вышедшие вчера, намного лучше ожиданий. А значит, вычеркивать доллар из лидеров даже в краткосрочной перспективе пока рановато. Также выросли продажи нового жилья: 539К против 530К в прошлом месяце.

Но статистика статистикой, а участники рынка все еще под впечатлением от публикации протоколов ФОМС и выступления Джанет Йелен. Напоминаем, что председатель Федрезерва считает, что слишком высокий курс доллара замедляет рост экономики страны. Также были смещены сроки повышения процентных ставок: с июня на сентябрь.

Единая европейская валюта сумела воспользоваться шансом на небольшое, но все же укрепление.

После формирования разворотной комбинации «сковорода», на дневном таймфрейме пара продолжает свой рост. Конечными целями выступают отметки 1.1140-1.1300.

Определенную поддержку паре оказывает и макроэкономическая статистика из Еврозоны. Так, вчера индекс производственной активности продемонстрировал рост 51,9 против 51,0 в феврале. Сегодня улучшился индекс делового климата Германии: 107,9 против 106,8.

В целом, конечно же, никто не отменял нисходящий тренд по евро. Но даже в рамках этого тренда вполне закономерна восходящая коррекция к 1.18-1.20.



В продолжении обзора о перпективах австралийского доллара и серебра 

Вчера в США стало известно об увеличении инфляции за февраль. Теоретически, это повышает вероятность роста ставки ФРС и ослабление американского доллара приостановилось. Тем не менее, мы не исключаем продолжения этой тенденции и хотим предложить вашему вниманию график валютной пары USD/CAD. Рост ВВП Канады за четвёртый квартал составил 2,4% в годовом выражении при базовой инфляции в феврале 0,6%. В США ВВП за четвёртый квартал выйдет в пятницу и его прогноз +2,4%. Американская базовая инфляция в феврале, согласно вчерашним данным, составила 0,2%. По нашему мнению, это не на много лучше, чем в Канаде. С учётом того, что ставка ФРС равна 0,25%, а Банка Канады 0,75%, мы не исключаем укрепления канадского доллара. Отметим, что на этой неделе значимых канадских макроэкономических данных не ожидается и мы полагаем, что динамика этой валютной пары будет определяться новостями из США.

На дневном таймфрейме, график USD/CAD:Н4 уже два месяца находится в нейтральном тренде. Сейчас он приблизился к его нижней границе оформленной не только линией уровня поддержки, но и нижнеми границами индикаторов DonchianChannel и Parabolic. График индикатора RSI-Bars сформировал дивергенцию к понижению. На последних свечах он опустился ниже отметки 50. График канадского доллара уже сильно отклонился вверх от своей двухсотпериодной скользящей средней. Мы не исключаем дальнейшего развития медвежьего импульса после пробоя фрактального минимума и нижней границы индикатора DonchianChannel 1,2387: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне ниже среднего между границами индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,2564. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

 

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1,2387
Stop loss	выше 1,2564

 

 

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь. 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график кукурузы CORN. В предыдущем обзоре мы отмечали равновероятную возможность его движения как наверх, так и вниз. В итоге кукуруза подешевела на фоне укрепления доллара США, а сейчас она снова дорожает и мы рассматриваем возможность покупки. Этому способствует не только дешевеющий доллар, но и угроза засухи в США. Наиболее существенный рост зерновых в будущем может произойти в случае развития природного феномена «Эль Ниньо» в нынешнем году. Пока прогнозов от авторитетных метеорологических агентств для этого не имеется, но всё может быть. Напомним, что в последний раз «Эль Ниньо» наблюдался в 2010 году и вызвал заметный всплеск цен на продовольствие. 26 марта в будет опубликован еженедельный обзор по экспорту продовольствия Министерства сельского хозяйства США (USDA). Он может повлиять на котировки кукурузы, пшеницы, сои, хлопка и говядины.

 

 

Рассмотрим график CORN:Н4 на четырёхчасовом таймфрейме. Он находится в среднесрочном нейтральном тренде. Недавно его в рамках график сформировал фигуру технического анализа «треугольник» и вышел из него вниз. Однако полноценного падения котировок не получилось и кукуруза довольно быстро вернулась в нейтральный тренд. Индикатор RSI-Bars на последних свечах опустился вниз от зоны перекупленности, располагающейся выше уровня 70. При этом он и не опустился ниже отметки 50. Полосы индикатора Donchian Channel расширились и график достиг его верхней границы. Он находится выше своей двухсотпериодной средней линии. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи CORN выше верхней границы «старого треугольника» 395. Предварительная фиксация риска возможна на уровне линии двухсотпериодного скользящего среднего, которая на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 387,9. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за линией каждые 4 часа, а также пользуемся сигналами Donchian Channel и Parabolic и фрактальными минимумами. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 395
Stop loss	ниже 387,9

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

USD/CAD

Пытается отыскать «место под солнцем» и канадская валюта. На данный момент наблюдаем отработку фигуры «пологая вершина» анонсированную 19 марта.

Неделя также завершилась разворотной медвежьей комбинацией «поглощение». Снижение пары пока сдерживают уровни 1.2500-1.2440. После закрепления ниже ждем тест 1.2360-1.2300 и дальнейшее падение к 1.2100-1.2000. В то же время разворотные комбинации от указанных уровней могут привести к продолжению восходящего движения.

Важных новостей по «луни» на ближайшие дни не запланировано, но зато много данных из США. В 15.30 по мск. – базовый индекс потребительских цен, в 17.00 по мск. – продажи нового жилья.



 В продолжении обзора о фунте и йене

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

 • Природный газ падает внутри среднесрочного импульса (5)
• Возможно дальнейшее падение к 2.650 и 2.500

Природный газ недавно развернулся вниз от зоны сопротивления, расположенной между круглым уровнем сопротивления 3.000 (который также ранее развернул цену в феврале), верхней дневной полосой Боллинджераи50% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от середины января.

 Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую краткосрочную коррекцию 2 активного среднесрочного нисходящего импульса (5) от прошлого месяца.

Природный газ в настоящее время приближается к линии поддержки дневного треугольника от января. Если цена прорвет этот треугольник, природный газ тогда сможет упасть до следующих уровней поддержки -2.650 и 2.500.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 достиг уровня сопротивления 19500.00
• Возможен дальнейший рост к 20000.00

Nikkei 225 продолжает сильно расти после сегодняшнего открытия восходящим гэпом –который прорвал уровень сопротивления 19500.00, который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этого индекса. Прорыв этого уровня сопротивления должен усилить бычье давление на Nikkei 225 в ближайшие торговые сессии.

Цена, скорее всего, продолжит расти внутри активной краткосрочной импульсной волны 3 (принадлежащей среднесрочному импульсу (3) от начала февраля) к следующему сильному уровню сопротивления 20000.00. Учитывая сильную перекупленность на дневных индикаторах RSI и Stochastic, Nikkei225может скорректироваться вниз после достижения уровня 20000.00.

Рассмотрим непрерывный фьючерс на соевый шрот SOYBM на четырехчасовом графике. Цена подошла в верхней границе медвежьего канала, сформировав бычью фигуру тройное дно (отмечена желтым цветом). В этот момент произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону зеленой зоны.

Вместе с тем, наиболее примечательным сигналом на данный момент является бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars. После того, как цена вошла в фазу бокового движения, сигнал осциллятора обновил максимум и сформировал восходящий трендовый канал. С учетом остальных сигналов, описанных выше, наиболее вероятным направлением движения остается восходящее движение – вероятно изменении тенденции и завершение "праздника медведей". Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше фрактального уровня сопротивления 326.47, который был дважды подтвержден. Следует отметить, что пробой этого уровня приведет к обновлению максимума канала Donchian, а также к пересечению линии тренда H4. Последним аргументом в пользу открытия данной позиции является фигура треугольник, которая образована уровнем поддержки 316.03 и линией тренда H4: рынок консолидируется перед началом нового волатильного импульса.

На основе фигуры "тройное дно" может быть выстроена защита длинной позиции: отметка $316.03 за тонну может быть использована для размещения защитного ордера. После открытия отложенного ордера на покупку стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 326.47
Sell loss	ниже 316.03

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

NZD/USD

В недавнем обзоре было отмечено зарождение фигуры двойное дно по новозеландскому доллару. Как можем наблюдать, первая часть успешно выполнена. Пара nzd/usd ушла выше 0.7600. Теперь, как и в случае с евродолларом, важно, до каких отметок пройдет коррекция. Значимые уровни – 0.7520,0.7480, 0.7400. Уход ниже последней отметки приведет к окончанию восходящей коррекции и продолжению нисходящего тренда. В то же время, формирование разворотных комбинаций на меньших таймфремах будет сигнализировать о дальнейшем росте.

Стоит быть внимательным к движению пары в 17.00 по мск. В это время запланирован выход американской статистики по продажам на вторичном рынке жилья. От данных ожидают улучшения: 4,90М против 4,82М.



О перспективах евро и золота в продолжении обзора.